In 1997 ging Sanne haar eerste soloprogramma Sop in première, gevolgd door Zin, Stuk en Vier. Ze speelde in het seizoen van 2001-2002 in de musical Foxtrot, naast Paul de Leeuw, Jenny Arean en Carice van Houten. In 2013 ging de voorstelling, Adele, een dubbeportret in première. Hierin gaf Sanne samen met Paul de Groot, gestalte aan Adele Bloemendaal. In 2014 speelde zij in de opera Sweeney Todd.
Sanne kreeg grote bekendheid als één van de vaste medewerkers van het programma Kopspijkers. Daarna was ze één van de vaste gezichten in Koefnoen. In 2007 speelde ze één van de hoofdrollen in de film Moordwijven van Dick Maas. Ze speelde in meerdere films o.a. Soof, Soof 2 en de Mees Kees films. Ook had ze een eigen TV-show van 2018-2019: Sanne Wallis de Show.
